Инструменты для поиска, оценки и оптимизации стратегий парного трейдинга с применением статистических методов и ИИ
Скачать в RuStore и начать анализ
DuoTrade предназначено для трейдеров и инвесторов, работающих на российском фондовом рынке, и предоставляет возможности для глубокого статистического анализа парного трейдинга.
В основе приложения лежат алгоритмы, позволяющие:
DuoTrade предлагает полный набор инструментов для профессионального парного трейдинга на российском рынке
Автоматизированный анализ множества комбинаций: приложение проверяет тысячи возможных пар акций, определяя наиболее перспективные по показателям коинтеграции.
Фильтрация пар по качеству корреляции и потенциальной доходности: гибкие параметры отбора позволяют исключить слабосвязанные инструменты.
Ранжирование по статистической надёжности и торговому потенциалу.
Расчёт и визуализация спреда: строится разница между ценами двух акций, отображается на интерактивном графике.
Оценка коинтеграции с коэффициентом хеджирования: вычисляется оптимальное соотношение объёмов позиций для минимизации рыночного риска.
Расчёт Z-score: позволяет определить степень отклонения спреда от средних значений и формировать точки входа/выхода.
Углублённая оценка пар: нейросетевые модели анализируют исторические данные и предлагают возможные направления оптимизации.
Расширенные рекомендации по торговой стратегии: автоматически формируются варианты параметров открытия/закрытия сделок.
Оценка потенциальных рисков и возможностей: ИИ-модуль рассчитывает сценарии на случай экстремальных рыночных движений.
Всего несколько шагов отделяют вас от профессионального анализа парного трейдинга
Установите DuoTrade на смартфон или планшет с Android из RuStore
Создайте учётную запись, укажите параметры (тикеры, период анализа)
Задайте критерии: коэффициент коинтеграции, волатильность, объём торгов
Просматривайте ранжированный список пар, анализируйте графики и получайте рекомендации ИИ
Наши инструменты созданы для профессионалов российского рынка
Применяющие статистические методы и стратегии арбитража на российском рынке
Желающие диверсифицировать портфель с помощью парного трейдинга и снизить риски
Работающие с большими объёмами данных и стремящиеся автоматизировать процесс отбора инструментов
Нуждающиеся в точном инструменте для оценки устойчивости парного трейдинга
Ответы на самые распространенные вопросы о DuoTrade
Для корректного расчёта коинтеграции и Z-score рекомендуется минимум 250 торговых сессий (примерно 12 месяцев ежедневных цен). Однако приложение способно работать и с более короткими периодами, предоставляя предварительные оценки.
Коэффициент коинтеграции (t-статистика) показывает, насколько парные цены двух акций связаны линейной функцией со стабильным спредом. Высокая степень коинтеграции означает, что разница в ценах будет возвращаться к среднему, что является основой стратегии парного трейдинга.
Z-score вычисляется как отношение текущего значения спреда к его среднему значению и стандартному отклонению за выбранный исторический период. Это позволяет определить, насколько спред отклонился от «нормального» уровня и формировать точки входа/выхода.
Рекомендации ИИ формируются на основе анализа исторических временных рядов и текущих рыночных условий. В разделе «Аналитика ИИ» указаны предполагаемые уровни открытия и закрытия позиций, а также оптимальное соотношение объёмов для хеджирования. Вы можете использовать эти данные как дополнительный источник информации при принятии решений.
Вы можете настроить пуш-уведомления о следующих событиях: достижение Z-score заданных уровней (например, +2σ или −2σ), изменение коэффициента коинтеграции ниже установленного порога, появление новых пар, прошедших фильтры качества.
Изучайте и оптимизируйте стратегии парного трейдинга с помощью профессионального набора инструментов для анализа на российском рынке
Скачать приложение
DuoTrade